传说，蟹黄汤包在三国时就有制作。三国后期，诸葛亮病重时，想到先主刘备在东吴招亲以后不久，托故离开了东吴，孙尚香被孙权强行留住在娘家。后来，孙、刘各自称帝，双方交战，刘备兵败，病死于白帝城。孙夫人闻讯，思念夫妻情义，痛不欲生，登上北固山凌云亭，望西遥祭，投江自尽。诸葛亮由于忙于出征，未能顾上祭灵，趁现在还在世，便派人去东吴祭奠，了却心愿。
诸葛亮就召唤跟随刘备去东吴的尉役吴老头，要其去东吴祭奠孙夫人，吴老头问带什么物品去祭奠，诸葛亮说用肉馒头祭奠。吴老头一听，知道这是昔日丞相在渡泸水时，不杀生灵，而用面团包肉代替人头的祭品。
吴老头听了吩咐，告别丞相，乘船来到东吴京口，裹告地方官说是来祭奠孙夫人的。知府一听，不敢怠慢，将吴老头安排在驿馆住下。
住下后，吴老头就找来面粉和和，用刀将猪肉斩斩碎与作料调好。又想到夫人在世时，最喜欢吃螃蟹，又弄了一些蟹煮熟，剥出蟹黄、蟹肉放在猪肉馅中搅拌做馅心。
第二天，一些地方官员和随从跟吴老头一起祭奠。到了北固山江边后，吴老头叫人摆好香案，点燃香、烛，棒上四十九只肉馒头，掏出丞相写就的祭文宣读。大家一看鼓鼓的道道花纹的肉馒头，不知是什么玩艺。只见吴老头在读罢祭文后，就将这些玩艺抛入江中。
祭奠完毕后，大家问吴老头。刚才抛下江中去的是什么?吴老头笑笑，故弄玄虚地说，这是孙夫人在世时最喜爱吃的食物，是“蟹黄烫包。”吴老头掉了几颗牙，说话有点不关风，众人把“烫”字听成个“汤”字，也就随声附和说这是“蟹黄汤包”。